12 Perioden Exponentiell Gleitender Durchschnitt

MetaTrader 4 - Indikatoren Moving Average Convergence Divergence, MACD - Indikator für MetaTrader 4 Moving Average ConvergenceDivergenz ist die nächste Trend-Dynamik-Indikator. Es zeigt die Korrelation zwischen zwei Preisbewegungsdurchschnitten an. Moving Average ConvergenceDivergence, MACD Der Moving Average ConvergenceDivergence Technical Indicator ist der Unterschied zwischen einem 26-Perioden - und 12-Perioden-Exponential Moving Average (EMA). Um den Buysell-Chancen deutlich zu zeigen, wird im MACD-Chart eine sogenannte Signalleitung (9-Periodenindikatoren gleitender Durchschnitt) aufgetragen. Der MACD erweist sich in den weitläufigen Handelsmärkten am effektivsten. Es gibt drei beliebte Möglichkeiten, die Moving Average ConvergenceDivergence zu nutzen: Crossover, Overboughtoversold Bedingungen und Divergenzen. Die grundlegende MACD Handelsregel ist zu verkaufen, wenn die MACD unter ihre Signalleitung fällt. Ähnlich tritt ein Kaufsignal auf, wenn die Moving Average ConvergenceDivergence über ihre Signalleitung steigt. Es ist auch beliebt zu buysell, wenn die MACD geht über Null. Der MACD ist auch als überkaufter Indikator nützlich. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt drastisch von dem längeren gleitenden Durchschnitt (d. H. Der MACD steigt) abnimmt, ist es wahrscheinlich, dass der Sicherheitspreis überdehnt und bald wieder auf realistischere Ebenen zurückkehrt. Ein Hinweis darauf, dass ein Ende des aktuellen Trends nahe sein kann, wenn der MACD von der Sicherheit abweicht. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die Moving Average ConvergenceDivergence Indikator neue Höhen macht, während die Preise keine neuen Höchststände erreichen. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der MACD neue Tiefs macht, während die Preise keine neuen Tiefststände erreichen. Beide dieser Divergenzen sind am bedeutendsten, wenn sie bei relativ überbeanspruchten Ebenen auftreten. Berechnung der MACD Die MACD wird berechnet, indem man den Wert eines 26-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitts von einem 12-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Ein 9-Punkt-punktierter, einfacher gleitender Durchschnitt des MACD (die Signalleitung) wird dann oben auf dem MACD aufgetragen. MACD EMA (CLOSE, 12) - EMA (CLOSE, 26) SIGNAL SMA (MACD, 9) Wo: EMA der Exponential Moving Average SMA der Simple Moving Average SIGNAL die Signalleitung des Indikators. Technische Indikator BeschreibungDie MACD-Anzeige ist eines der beliebtesten technischen Analyse-Tools. Die autorisierende Quelle für die Interpretation der MACD ist in dem Buch Technische Analyse: Power Tools für aktive Investoren von Gerald Appel, der Schöpfer von MACD geschrieben. Es gibt drei Hauptkomponenten des MACD, die in der Abbildung unten gezeigt werden: MACD. Der 12-Perioden-Exponential-Gleitender Durchschnitt (EMA) abzüglich der 26-Perioden-EMA. MACD Signalleitung. Eine 9-Periode EMA des MACD. MACD Histogramm. Der MACD minus der MACD Signalleitung. Die MACD-Anzeige ist ein vielseitiges Werkzeug. Es gibt drei Möglichkeiten, den MACD-Analyseanalyse-Indikator zu interpretieren, der auf den folgenden drei Seiten besprochen wird: Die obigen Informationen dienen nur Informations - und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Ware oder Forex Produkt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für irgendwelche besonderen oder Folgeschäden, die durch die Nutzung oder die Nichtbenutzung, die Materialien und Informationen auf dieser Website entstehen. Sehen Sie sich den vollständigen Haftungsausschluss an. Warum professionelle Händler mit dem exponentiellen bewegten Durchschnitt bevorzugen, warum professionelle Händler mit der exponentiellen beweglichen durchschnittlichen technischen Analyse auf die Vorhersage der zukünftigen Richtungsbewegungen durch das Studieren des vergangenen Marktverhaltens und Sie würden wahrscheinlich nicht einen besseren Weg finden, um den Markt zu beurteilen Als gleitende Mittelwerte Heute werden wir einen Blick darauf werfen, wie Sie gleitende Durchschnitte verwenden können, um jedes Preisdiagramm zu analysieren. Verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, wie man sie berechnet, und natürlich, wie sie sich in realen Handelsumgebungen zueinander messen. Während es mehr als eine Handvoll von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten gibt, müssen Sie nur über ein paar wichtige gleitende Durchschnitte lernen, um sie erfolgreich im Live-Handel zu nutzen. Daher werden wir unsere Diskussion auf die nützlichsten gleitenden Durchschnitte beschränken, darunter den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) und unser Favorit den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Was ist der exponentielle Moving Average Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine Variante von gleitenden Durchschnitten, die wie jeder andere gleitenden Durchschnitt aussieht und wirkt. Wenn man sich ein Diagramm mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt ansieht, dann werden Sie nicht auf den ersten Blick differenzieren können. Allerdings gibt es unter der Motorhaube wichtige Unterschiede hinsichtlich der Berechnung der SMA und EMA. Lets sagen, Sie handeln die Tages-Chart und Blick auf letzte Monate Preis Aktion. Würden Sie damit einverstanden sein, dass die Analyse der letzten Woche die Preisgestaltung ein besseres Verständnis dafür vermitteln würde, wie sich der Markt heute verhält, und die heutige Preisaktion würde wahrscheinlich die Preisvoraussetzungen für morgen diktieren Da die jüngsten Preisdaten im Vergleich zu älteren Preisdaten bei der Gestaltung des Marktes ein wichtigeres sind, Es ist gesunder Menschenverstand, dass du den letzten Daten mehr Gewicht verleihen solltest. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) trifft diese Vorstellung zu, dass die Händler mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Preisaktionen im Vergleich zu den alten lenken sollten. Obwohl die meisten modernen Charting-Pakete automatisch berechnet und plottet die verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten auf einem Preis-Diagramm, ist es immer eine gute Idee, dass Sie wissen, wie sie berechnet werden, wie es hilft, Ihr Verständnis zu erhöhen, warum Bewegungsdurchschnitte sich anders verhalten. So berechnen Sie exponentielle Moving Average Grundsätzlich müssen Sie durch drei Schritte gehen, um den exponentiellen gleitenden Durchschnitt für den Handel jedes Instruments zu berechnen. Zuerst müssen wir den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) herausfinden. Wenn wir die SMA der letzten 10 Tage berechnen wollen, fassen wir einfach die Werte der letzten 10 Schlusskurse zusammen und teilen sie mit 10 ab, um die SMA zu bekommen. Sobald wir die SMA haben, müssen wir als nächstes den Gewichtungsmultiplikator für die Anzahl der Perioden herausfinden, die wir für die EMA berechnen wollen. Der Gewichtungsmultiplikator wird mit folgender Formel berechnet: EMA (aktuell) (Preis (aktuell) EMA (prev)) x Multiplikator) EMA (prev) Sie sollten sich immer daran erinnern, dass die Anzahl der Perioden einen tiefgreifenden Einfluss auf den Gewichtungsmultiplikator hat Da sie der jüngsten Preisaktion größere Bedeutung beimisst. Da wir 10 Tage in diesem exponentiellen gleitenden Durchschnittsbeispiel verwenden, würde der Gewichtungsmultiplikator wie folgt berechnet: (2 (Zeitperioden 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Schließlich, sobald du die SMA und Gewichtung Multiplikator Werte, können Sie leicht berechnen die EMA mit der folgenden Berechnung: (Schlusskurs-EMA (Vortag)) x Multiplikator EMA (Vortag) Handel mit dem exponentiellen Moving Average Während Sie die exponentielle gleitenden Durchschnitt viele Möglichkeiten, professionelle verwenden können Händler bleiben, um die Dinge einfach zu halten. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die exponentiellen gleitenden Durchschnitte im Handel zu nutzen: (1) mit zwei verschiedenen Periodenexponential gleitenden Durchschnittskreuz, um Kauf - oder Verkaufssignale (2) oder einen einzelnen exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Unterstützungswiderstandszone zu erzeugen. Eine der einfachsten Weisen des Handels mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt würde zwei verschiedene Perioden auf einem Preisdiagramm verwenden und auf den schnelleren Zeitraum warten, um über oder unterhalb der langsamen Periode zu überqueren. Wenn Sie die schnellere Periode sehen, die EMA über die langsame Periode EMA kreuzt, aus technischer Sicht, zeigt es bullish Impuls auf dem Markt. Auf der anderen Seite, wenn Sie die schnellere Zeit sehen EMA Kreuzung unterhalb der langsamen Periode EMA, würde es auf bärische Dynamik auf dem Markt. Neben der Verwendung von EMA-Kreuzen können wir auch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Pivotzone nutzen. Während eines Aufwärtstrends fungieren große EMA-Perioden wie die 50 oder 200 Perioden EMAs als Unterstützungs - und Widerstandszonen. Erzeugen eines Buy-Signals beim Trading mit dem exponentiellen Moving Average Abbildung 1: 5-Minute-Diagramm der Ford Motor Company (NYSE: F) 8. Oktober 2015 In Abbildung 1 haben wir eine grün gefärbte 13 Periode EMA und eine rot gefärbte 21 Periode angewendet EMA auf dem 5-minütigen Chart der Ford Motor Company (NYSE: F). Wie Sie sehen können, ganz links, wenn die grüne Linie über die rote Linie gezogen ist, gewann der Preis bald bullish Impuls und begann nach oben zu bewegen. Wenn Sie diesen Handel am 8. Oktober nahmen. Sie hätten leicht einen langen Auftrag um 14,60 pro Aktie eingegeben und den Handel in der Nähe von 15.10 verlassen, mit einem 50-Cent-Gewinn auf jeder Aktie, die Sie gehandelt haben. Generierung eines Verkaufssignals beim Trading mit dem exponentiellen bewegten Mittelwert Abbildung 2: 5-Minuten-Diagramm von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8. Oktober 2015 In Abbildung 2 haben wir erneut die 13 und 21 Perioden exponentielle gleitende Durchschnitte auf a angewendet 5-Minuten-Preis-Chart, aber dieses Mal auf Apple Inc (NASDAQ: AAPL) zu zeigen, dass diese Strategie ist Instrument unabhängig. Wie Sie auf dem zweiten Kreuz auf dem Diagramm sehen können, als die 13 Periode grüne EMA unterhalb der 21 Periode rote EMA überquerte, fing der Preis sofort an, bärische Dynamik zu gewinnen. Obwohl die Volatilität deutlich anstieg, und selbst wenn Sie den Markt nach der unterschrittenen Bar unterhalb des Abwärts-EMA-Kreuzes betraten, könnten Sie immer noch AAPL bei 109,00 pro Aktie kürzen und in der Nähe von 108,20 aussteigen und damit einen schnellen Gewinn von 0,80 Gewinn pro Aktie erzielen . Exponentielles bewegliches durchschnittliches Beispiel für dynamische Unterstützung und Widerstand In beiden Abbildung 1 und Abbildung 2, können Sie sehen, dass der Preis oft zurück in Richtung der 13 und 21 Periode EMAs gezogen und dann konsolidieren. Abbildung 3: Preiskonsolidierung rund um die 10-Periode EMA von Apple Inc 5-Minuten-Chart, 9. Oktober 2015 In Abbildung 3 können Sie sehen, dass der Preis sowohl Unterstützung als auch Widerstand um eine große EMA-Ebene finden kann. Da sich die EMAs je nach Preisaktion immer nach oben oder nach unten bewegen, wirken diese Ebenen als dynamische Pivotzonen, mit denen man lange oder kurze Aufträge platzieren kann. Wir empfehlen jedoch dringend, dass Sie mit der Preisauswahl die Möglichkeit haben, die Bestellung zu platzieren, anstatt blindes Limit zu kaufen oder Aufträge zu bestellen. Wie Sie jetzt annehmen können, sind sowohl die 13 als auch die 21 Fibonacci-Zahlen und diese beiden Perioden sind bei den Tageshändlern sehr beliebt. Da wir 5-minütige Charts verwendet haben, um zu zeigen, wie man exponentiell gleitenden Durchschnitt auf Real Life Trades einsetzen kann, haben wir schnellere EMAs verwendet. Wenn Sie die täglichen oder wöchentlichen Zeiträume handeln möchten, wären die EMAs von 50, 100 und 200 Perioden für solche Bemühungen besser geeignet. Warum professionelle Händler mit exponentiellem beweglichen Durchschnitt bevorzugen Wenn es um den Handel geht, neigen professionelle Händler und quantitative Analysten dazu, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) im Vergleich zu den anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, wie dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und dem Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA). Im Vergleich zu den einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) bietet der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) enorme Vorteile, da Sie mit der WMA konsequent mehr Wert auf die jüngsten Preispolitik legen können. Allerdings werden die meisten Anfänger Händler verwirrt, wenn es darum geht, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) zu differenzieren, da die EMA auch eine gewichtete Formel verwendet, um die Werte zu berechnen. Aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen EMA und WMA. Bei der Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts müssen Sie in der Formel ein gleichmäßiges Gewicht oder Multiplikator verwenden. Zum Beispiel kann der WMA-Preis um einen Wert von 5,0 für jede vorhergehende Preisstange in der Tabelle verringern, um mehr Gewicht auf die jüngste Preisleiste zu geben. Abbildung 4: Die EMA reagiert schneller auf die Chagning-Preis-Aktion im Vergleich zu SMA und WMA Im Gegensatz dazu wäre bei der Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) das Gewicht oder Multiplikator nicht konsistent, aber es würde mehr Wert auf die jüngsten Preis in einer exponentiellen Weise. Thats, warum, der Gewichtungs-Multiplikator erhöht oder verringert sich auf der Grundlage der Anzahl der Perioden oder Preis Punkte. Daher reagiert der exponentielle gleitende Durchschnitt viel schneller auf die Preisdynamik und bietet eine genauere Wahrnehmung des Marktes im Vergleich zu den einfachen und konsequent gewichteten gleitenden Durchschnitten. Fazit Exponentieller gleitender Durchschnitt kann ein sehr mächtiges Werkzeug im Arsenal eines versierten Day-Traders sein. Allerdings sollten Sie sich daran erinnern, dass der Preis nicht um EMA-Pivot-Zonen reagiert, weil irgendwelche zugrunde liegenden Marktstrukturen - eher selbst erfüllende Prophezeiungen. Sie sehen, große Hedge-Fonds-Analysten und andere institutionelle Händler verwenden oft die wichtigsten gleitenden durchschnittlichen Perioden zu entscheiden, ob ein Finanzinstrument trifft auf oder ab, oder einfach nur in einem Bereich. Wenn also ein großes EMA-Kreuz passiert oder der Preis sich diesen EMAs nähert, wo dort viele Händler diese Preisniveaus beobachten, neigen sie dazu, große Mengen an Aufträgen um diese Ebenen zu platzieren. Als Ergebnis, wenn der Preis in der Nähe dieser EMAs erreicht, werden die Aufträge gefüllt und die Marktvolatilität steigt. Je nach Kauf - oder Verkaufsauftragsdynamik um diese Pivot-Zonen setzt der Kurs entweder den Trend wieder auf oder ändert den vorherrschenden Trend insgesamt. Das ist, warum sollten Sie immer ein Auge auf, wo die großen EMA-Linien sind in einem Preis-Chart, unabhängig davon, ob Sie mit technischen Analyse oder nur abhängig von fundamentalen Analyse in Ihrem Trading-System. Verwandte PostExponential Moving Average - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitdurchschnitte und sie werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und den prozentualen Preis zu schaffen Oszillator (PPO). Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von Langzeittrends verwendet. Händler, die technische Analysen verwenden, finden bewegte Durchschnitte sehr nützlich und aufschlussreich, wenn sie richtig angewendet werden, aber schaffen Verwüstung, wenn sie unsachgemäß verwendet oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Mittelwerte, die üblicherweise in der technischen Analyse verwendet werden, sind ihrer Natur nach hintere Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen, die aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf eine bestimmte Marktkarte gezogen werden, darin bestehen, eine Marktbewegung zu bestätigen oder ihre Stärke anzugeben. Sehr oft, bis zu der Zeit, in der eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Änderung vorgenommen hat, um einen bedeutenden Marktzugang zu reflektieren, ist der optimale Markteintritt bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern. Weil die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten setzt, umarmt sie die Preisaktion etwas fester und reagiert daher schneller. Dies ist wünschenswert, wenn eine EMA verwendet wird, um ein Handelseingangssignal abzuleiten. Interpretation der EMA Wie alle gleitenden durchschnittlichen Indikatoren sind sie für die Trends in den Märkten besser geeignet. Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist. Die EMA-Indikatorlinie zeigt auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt für einen Down-Trend. Ein wachsamer Trader wird nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie achten, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsrate von einem Bar zum nächsten. Zum Beispiel, da die Preiswirkung eines starken Aufwärtstrends beginnt zu glätten und umzukehren, beginnt die EMAs-Änderungsrate von einem Bar zum nächsten zu verkleinern, bis zu diesem Zeitpunkt die Indikatorlinie abflacht und die Änderungsrate Null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, bis zu diesem Punkt, oder sogar ein paar Takte vorher, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt sein. Daraus folgt, dass die Beobachtung einer konsequenten Abnahme der Änderungsrate der EMA selbst als Indikator verwendet werden könnte, der dem Dilemma, das durch die nacheilende Wirkung der sich bewegenden Mittelwerte verursacht wurde, weiter entgegenwirken könnte. Gemeinsame Verwendungen der EMA EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und ihre Gültigkeit zu beurteilen. Für Händler, die intraday und schnell bewegte Märkte handeln, ist die EMA mehr anwendbar. Häufig verwenden Händler EMAs, um eine Handelsvorspannung zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn ein EMA auf einer Tageskarte einen starken Aufwärtstrend zeigt, kann eine Intraday-Trader-Strategie sein, nur von der langen Seite auf einem Intraday-Chart zu handeln.