Zero Lag Moving Average Amibroker

. (), (). (EMA). Auf, . Aufrechtzuerhalten. . EMA, EMA,, 1 - (). 0 1.no-lag-Triple exponential Verschieben von durchschnittlichen (t3) basierend auf heiken ashi Werte Joined Apr 2008 Status: Ihre Mutter 141 Beiträge Hallo, ich las einen Artikel in Aktien und Rohstoffe über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung Der dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (die überall gefunden werden kann, wo es heißt t3.Ich werde einige Versionen davon). Das ist dann keine Verzögerung gemacht worden und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars anstelle von normalen Bars, um es extrem geglättet zu machen. Nach dem Artikel ist dies der ultimative MA. Wenn jemand dieses MA machen kann oder hat man es bitte posten. Sie gaben die Formel, um es aber nicht für Metatrader zu machen. Wenn jemand die Formel von 1 Plattform zu anderen tranlate kann mir sagen, und ich werde die Formel, die erforderlich ist, um diesen Indikator in diesem Programm zu veröffentlichen. Die Programme, die ich habe die Formel für die quotZero-lag TEMA (Triple Exponential gleitenden Durchschnitt) auf der Grundlage von heiken ashi valuesquot sind wie folgt: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader für CMS offensichtlich ich möchte diesen Indikator für MT4, und sobald ich diese Indikator Ich werde ein Trading-System mit ihm und machen es öffentlich Mit freundlichen Grüßen, A zu Die LEX PS Von dem, was ich gesagt worden, der Indikator, den ich gepostet hat, zitiert quotT3quot kann ein Problem mit ihm haben, also wenn Sie versuchen, eine zu versuchen, dass ich gepostet habe mabye versuchen die anderen zwei T3.mq4 3 KB 2,013 Downloads Joined Nov 2007 Status: Versuche manueller Modus wieder 2,209 Beiträge haben Sie ein Beispiel dafür, was die Ausgabe aussehen sollte Heiken Ashi Bars enthalten 4 Komponenten, 2 für die Herstellung der Docht und 2 für die Herstellung der Bar. Verwenden Sie den höchsten Wert, den niedrigsten Wert, oder was Ihr Indikator zu erstellen. SkyNet ist selbstbewusst Mitglied seit Mar 2006 Status: Handel die Reaktion nicht die Nachrichten 8.690 Beiträge Preis ist die einzige Quoten-Lagquot irgendwelche Sache. Es ist wahr, je größer die Verzögerung, desto weniger reagiert der Indikator auf plötzliche Preisbewegungen, und das spätere Eintrittssignal tritt auf. Aber ein späterer Einstieg in einen Umzug ist nicht notwendigerweise minderwertig, da er eine größere Bestätigung dafür bietet, dass eine Umkehrung eingetreten ist. Der Kompromiss ist das: Grundsätzlich führt der frühe Einstieg zu einer höheren Gewinngröße, aber eine niedrigere Gewinnrate späterer Eintritt in umgekehrter Reihenfolge. Dies setzt natürlich voraus, dass beide die gleiche Austrittsmethode verwenden. Die Verbesserung der Glätte verringert das Risiko von anfänglichen Signalen, die durch Zickzack verursacht werden, aber es sollte daran erinnert werden, dass Indikatoren aus dem Preis abgeleitet werden (sie sind ein Symptom, nicht eine Ursache), und dieser Preis ist das Ergebnis des Auftragsflusses, der durch das Gefühl erzeugt wird. Daher ist eine unerwartete Umkehrung oder eine erwartete Umkehrung, die nirgendwo hingeht, letztlich das Ergebnis der Stimmung, nicht das Ergebnis irgendeines Mangels an Glätte. Vor einigen Jahren sah ich eine proprietäre Indikator-Suite von Mark Jurik, die er behauptete, war überlegen Tillson8217s T3: größere Genauigkeit (Nähe zu den ursprünglichen Daten), weniger Verzögerung (frühere Signale), verbesserte Glätte (weniger quotrandomquot Zickzack) und Niedrigeres Überschwingen (Überschwingen erzeugt falsche Signale, wenn der Preis plötzlich wechselt). Für irgendjemand, das interessiert ist: jurikresdownproductguide. pdf Hinweis für Moderatoren: Ich habe niemals Herrn Jurik kontaktiert und habe keine finanzielle Zugehörigkeit zu einer seiner Forschungen oder Produkten. Ich bin nicht damit einverstanden irgendwelche seiner Produkte hier All dies liest sehr vielversprechend. Allerdings lief ich einige Profitabilitätstests (wenn auch auf Aktienindizes statt von Forex-Charts) auf T3 gegen geglättete (Standard) EMAs und befriedigte mich, dass alle Vorteile, die von der T3 angeboten wurden, nicht groß genug waren, um statistisch signifikant zu sein. Heikin-Ashi selbst ist ein Mittelungsprozess, der Verzögerung einführt. Indikatoren oder Studien, die vergangene Daten zusammenfassen (z. B. MAs, Heikin-Ashi, längere TF-Kerzen), verwenden viel dasselbe Verfahren und schaffen das gleiche Quinertiequot als Integralrechnung. Je weniger aktuell die Daten zusammengefasst sind, desto größer ist der Verzögerungsfaktor. Umgekehrt nehmen Indikatoren, die als führende (z. B. Oszillatoren wie RSI, Stochastik) in Rechnung gestellt werden, Unterschiede, die die Änderungsrate (Beschleunigungsverzerrung) berechnet und daher mit dem Differentialkalkül verwandt ist. Daher können sie falsche Umkehrsignale verursachen, die sich daraus ergeben, dass sie sich bei einer Bewegung nur auf Verzögerungen setzen. MACD ist ein gutes Beispiel für ein quothybridquot, das beide Prozesse einsetzt. Die beiden EMAs (12 und 26) stellen eine Verzögerung vor, aber nehmen Sie den Unterschied zwischen den beiden Offsets. Dann führt die EMA (9), die verwendet wird, um die Signalleitung zu erzeugen, eine zweite Verzögerung ein, wobei jedoch der Unterschied zwischen dem MACD und der Signalleitung, um das Histogramm wieder zu erzeugen, dies auslöst. Das Ergebnis ist eine geglättete Version des Preises, die im Wesentlichen genauso funktioniert wie die quotfancyquot Jurik oder T3 Indikatoren. Hallo. Gerade stieß auf diese alte Nachricht, die eine MT4 anfordert, die T3 auf HA-Kerzen implementiert. Hast du jemals so ein indi gefunden, wenn nicht, bist du immer noch daran interessiert, solch ein indi hi zu finden, lese ich einen Artikel in Aktien und Rohstoffen über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung des Triple Exponential gleitenden Durchschnittes (was kann Gefunden werden überall, wo es heißt t3.Ich werde einige Versionen davon). Das ist dann keine Verzögerung gemacht worden und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars anstelle von normalen Bars, um es extrem geglättet zu machen. Nach dem Artikel ist dies der ultimative MA. Wenn jemand dieses MA machen kann oder hat man es bitte posten. Sie gaben die Formel, um es aber nicht für Metatrader zu machen. Wenn jemand kann tranlate the. November 2010 Hier ist diese monthrsquos Auswahl von Tradersrsquo Tipps, von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in diesem und anderen Fragen vorgestellt. Andere Code, der in Artikeln in dieser Ausgabe erscheint, wird im Abonnementbereich unserer Website unter technical. traderssubsublogin. asp veröffentlicht. Login benötigt Ihren Nachnamen und Ihre Abonnementnummer (vom Versandetikett). Sobald Sie angemeldet sind, scrollen Sie nach unten, um unter dem ldquoOptimized Trading Systemsrdquo Bereich zu sehen, bis Sie ldquoCode von articles. rdquo sehen. Von dort aus kann der Code kopiert und in das entsprechende technische Analyseprogramm eingefügt werden, so dass für die Abonnenten kein Retyping von Code erforderlich ist. Sie können diese Formeln und Programme zur einfachen Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Einfach ldquoselectrdquo den gewünschten Text durch Hervorhebung wie Sie in jedem Textverarbeitungsprogramm, dann verwenden Sie Ihre Standard-Tastenbefehl für die Kopie oder wählen Sie ldquocopyrdquo aus dem Browser-Menü. Der kopierte Text kann dann ldquopastedrdquo in jede offene Kalkulationstabelle oder andere Software, indem Sie einen Einfügepunkt auswählen und einen Einfügebefehl ausführen. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Diese monthrsquos Tipps enthalten Formeln und Programme für: TRADESTATION: ZERO-LAG EMA In ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers und Ric Way präsentieren ihre Null-Lag-Indikator und Strategie. Wir haben ihre Null-Lag-Ema angepasst, indem wir die Funktionalität in einem zusätzlichen Diagramm-Indikator namens ldquoZeroLagEMAInd2rdquo erweitern (siehe nachfolgenden Code). Eine Warnung wurde hinzugefügt, so dass der Benutzer benachrichtigt werden kann, wenn eine Kreuzung der Mittelwerte auftritt, und ein ShowMe-Punkt kann auf der Erkennung einer Kreuzung aufgetragen werden. Darüber hinaus wurde die PaintBar-Funktionalität in demselben Indikator hinzugefügt, um die Balken zu malen, je nachdem, welcher Durchschnitt (EC oder Ema) größer ist. Die gleitenden durchschnittlichen Plots, ShowMe-Punkte und PaintBars können alle über die Eingänge des Indikators ein - und ausgeschaltet werden. Weitere Hinweise finden Sie im Code. Um den EasyLanguage-Code für ZeroLagEMAInd2 und den ursprünglichen Null-lag-Ema-Indikator und die Strategie herunterzuladen, geh zum TradeStation - und EasyLanguage-Support-Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) und suche nach der Datei ldquoEhlersZeroLagEMA. eld. rdquo Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: TRADESTATION, ZERO-LAG EMA. Hier ist ein tägliches Balkendiagramm von Microsoft, das den Indikator ldquoZeroLagEMAInd2rdquo anzeigt (mit allen Plots eingeschaltet). Die gelbe Linie ist der EC-Durchschnitt (EMA korrigiert mit der Verstärkung). Die rote Linie ist das EMA. Die gelben und magentafarbenen Punkte sind für die Überquerung der gleitenden Durchschnitte, einschließlich der Schwelle Anforderung von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel beschrieben. Schließlich werden die Stäbe Cyan gemalt, wenn die EC über der EMA liegt und rot, wenn die EC unter der EMA liegt. Dieser Artikel dient zu Informationszwecken. Es wird keine Art von Handels - oder Anlageempfehlung, Beratung oder Strategie gemacht, in irgendeiner Weise von TradeStation Securities oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStation WEALTH-LAB: ZERO-LAG STRATEGIE Wir hoffen, dass der Null-Lag-EC-Filter von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel in dieser Ausgabe, ldquoZero Lag ( Nun, fast), rdquo wird eine Ergänzung zum traderrsquos arsenal. Um in einer Wealth-Lab-Strategie eingesetzt zu werden, ist alles, was man braucht, um die TascIndicators-Bibliothek von der Reichtum-Laborseite zu installieren (oder zu aktualisieren, wenn man dies bereits getan hat). Unsere im Artikel über mehrere diversifizierte Portfolios beschriebenen Tests des immer im Markt befindlichen Systems zeigen, dass es Potenzial hat, aber von einer weiteren Optimierung und Verfeinerung profitieren kann. (Siehe Abbildung 2.) Abbildung 2: WEALTH-LAB, ZERO-LAG STUDY. Hier ist ein Beispiel Wealth-Lab Developer Chart (60 Minuten) zeigt die EC-Filter auf Oktober 2010 Rohöl angewendet. Itrsquos erfreulich zu sehen, wie diese ansprechende, führende Indikator Spuren Trends, aber Händler sollten nie unterschätzen die Höhe der Zeit, die von Märkten in Bereich Handel und Konsolidierung Phasen verbracht. Wie auf dem Rohöl-Diagramm in Abbildung 2 zu sehen ist, macht der Filter des kleinsten Fehlers (die grüne Linie in der oberen Hälfte) einen guten Job, der die Signale mit geringer Wahrscheinlichkeit auslöst, doch vermisst er hier und da. Um die Leistung zu verbessern, kann das Hinzufügen eines anderen Filters zur Erkennung von Nichtübertragungsbedingungen geeignet sein. E SIGNAL: ZERO-LAG STRATEGIE Für diese monthrsquos Tradersrsquo Tipp, wersquove bot zwei Formeln, ldquoZeroLagEC. efsrdquo und ldquoZeroLagECStrategy. efs, rdquo auf der Grundlage der Formel Code aus dem Artikel in dieser Ausgabe von John Ehlers und Ric Way mit dem Titel ldquoZero Lag (Nun, Fast).rdquo Die Studien enthalten Formelparameter, um die Länge und die Gewinngrenze festzulegen. Die über das Edit Studies-Fenster konfiguriert werden können (Advanced Chart menu rarr Edit Studies). Die Strategieformel ist für das Backtesting auf Basis der im Ehlers - und Wayrsquos-Artikel vorgesehenen Strategie konfiguriert und enthält einen weiteren Formelparameter, der gesetzt wird: den Schwellenwert der Strategie. Beispieltabellen sind in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt. Abbildung 3: eSIGNAL, ZERO-LAG-INDIKATOR Abbildung 4: eSIGNAL, ZERO-LAG-STRATEGIE Um diese Studie zu besprechen oder komplette Kopien des Formel-Codes herunterzuladen, besuchen Sie bitte das Forum der EFS-Bibliothek Der Foren-Link bei esignalcentral oder besuchen Sie unsere EFS KnowledgeBase bei esignalcentralsupportkbefs. Die eSignal-Formel-Scripts (Efs) stehen auch zum Kopieren und Einfügen von der Bestandsverkäufe Commodities-Website bei Traders zur Verfügung. MdashJason Keck Interaktive Daten Desktop-Lösungen 800 815-8256, eSignalsupport AMIBROKER: ZERO-LAG STRATEGIE Die Implementierung des Nullpunkts, der von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel in dieser Ausgabe präsentiert wird, ist in der AmiBroker Formula Language einfach. Eine fertige Formulierung für den Artikel wird in Listing 1 dargestellt. Der Code enthält sowohl den Indikatorcode als auch eine Trading-Strategie, die auf einem Null-Lag-Durchschnitt basiert, wie in dem Artikel dargestellt. Die Formel kann im Fenster Automatische Analyse (für Backtesting) und als Diagramm verwendet werden. Um es zu benutzen, geben Sie die Formel im Afl Editor ein, und drücken Sie dann die Taste ldquoInsert Indicatorrdquo, um das Diagramm zu sehen, oder drücken Sie ldquoBacktestrdquo, um einen historischen Test der Strategie durchzuführen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 5 dargestellt. Abbildung 5: AMIBROKER, ZERO-LAG-INDIKATOR. Hier ist eine Tageskarte von MSFT (grün) mit einem 32-bar exponentiellen gleitenden Durchschnitt (rote Linie) und einer EC (fehlerkorrigierte) Linie (length32, gain limit22), die das Diagramm von John Ehlers und Ric Wayrsquos Artikel repliziert. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: ZERO-LAG STRATEGIE Der Null-Lag-Indikator von John Ehlers und Ric Wayrsquos Artikel wurde nun in der StockFinder Version 5 Indikatorbibliothek zur Verfügung gestellt. Sie können den Indikator zu Ihrem Diagramm hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche ldquoAdd IndicatorConditionrdquo klicken oder einfach ldquozero lagrdquo eingeben und aus der Liste der verfügbaren Indikatoren auswählen (Abbildung 6). Abbildung 6: STOCKFINDER, ZERO-LAG STUDY. Die rote Linie ist die EMA und die gelbe Linie ist die EC (fehlerkorrigierte) Linie. Der Indikator wurde mit RealCode konstruiert, der auf dem Microsoft VisualBasic Framework basiert und die Syntax von Visual Basic (VB) verwendet. RealCode wird in eine Assembly kompiliert und wird von der StockFinder-Anwendung ausgeführt. Um die StockFinder Software herunterzuladen und eine kostenlose Testversion zu erhalten, geh zum StockFinder. Mdash Bruce Loebrich und Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: ZERO-LAG STRATEGIE Der Null-Lag-Indikator, der in dem Artikel von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe beschrieben wird, kann einfach in NeuroShell Trader mit NeuroShell Traderrsquos Fähigkeit zum Aufruf implementiert werden Externe Programme. Die Programme können in Standard-Programmiersprachen wie C, C, Power Basic oder Delphi geschrieben werden. Nach dem Verschieben des EasyLanguage-Codes, der in dem Artikel zu Ihrer bevorzugten Programmiersprache angegeben ist, und das Erstellen einer Dll. Sie können die resultierende Nullpunktanzeige wie folgt einfügen: Wählen Sie im Menü Einfügen die Option ldquoNew Indicatorhelliprdquo aus. Wähle die ldquoExternal Program amp Library Callsrdquo Kategorie. Wählen Sie die entsprechende externe Dll-Rufanzeige aus. Richten Sie die Parameter auf Ihre Dll ein. Wählen Sie die Schaltfläche Fertig. Um das Null-Lag-Handelssystem neu zu erstellen, wählen Sie ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo aus dem Menü Einfügen und geben Sie an den entsprechenden Stellen des Trading Strategy Wizard Folgendes ein: Wenn Sie NeuroShell Trader Professional haben, können Sie auch auswählen, ob die Parameter optimiert werden sollen. Nach dem Backtesting der Handelsstrategien verwenden Sie die Schaltfläche ldquoDetailed Analysishelliprdquo, um die Backtest - und Trade-by-Trade-Statistiken für jede Strategie anzuzeigen. Abbildung 7: NEUROSHELL TRADER, ZERO-LAG STUDIE. Hier ist ein Beispiel NeuroShell Trader Diagramm zeigt die Null-Lag-Indikator und System. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die Stocks amp Commodities Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um eine Kopie dieser oder früheren Tradersrsquo Tipps herunterladen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 7 dargestellt. TRADERSSTUDIO: ZERO-LAG EMA Der TradersStudio-Code für die Null-Lag-Ema-Anzeige, Funktion und System wie in ldquoZero Lag (Well, Fast) rdquo von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe beschrieben Wird hier zur Verfügung gestellt. Die kodierte Version, die ich zur Verfügung gestellt habe, beinhaltet auch das System, das von den Autoren in ihrem Artikel geliefert wurde. Das System ist immer auf dem Markt entweder lang oder kurz. Um den Indikator zu testen, lief ich einen längeren Zeitraum (111996 bis 9131910) auf Msft mit den authorsrsquo vorgeschlagenen Parametern. Die daraus resultierende Eigenkapitalkurve ist in Abbildung 8 dargestellt. Ich habe auch mit den gleichen Parametern und Testperioden auf Qqqq und einem Portfolio von 76 flüssigen Nasdaq-Aktien getestet, von denen viele im Nasdaq 100 liegen. Die Ergebnisse dieser beiden zusätzlichen Tests werden gezeigt In den Fig. 9 bzw. 10. Alle Tests tauschten eine konstante 200 Aktien jeder Aktie und angewendeten Rundum-Schlupf und eine Provision von 6 pro Aktie. Abbildung 8: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM AUF MSFT. Hier ist eine Beispiel-Eigenkapitalkurve für das Null-Lag-System auf MSFT für den Zeitraum 111996 bis 9132010 dargestellt. Abbildung 9: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM ON QQQQ. Hier ist eine Beispiel-Eigenkapitalkurve für das Null-Lag-System auf QQQQ für den Zeitraum 111996 bis 9132010 dargestellt. Abbildung 10: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM AUF NASDAQ. Hier ist eine Beispiel-Eigenkapitalkurve für das Null-Lag-System auf einem Portfolio von 76 NASDAQ-Aktien für den Zeitraum 111996 bis 9132010. Der Aiq-Code für Martin J. Pringrsquos Special K-Indikator von seinem Januar 2009 Artikel in SampC, ldquoIdentifying und Timing With Das spezielle K, rdquo ist hier zur Verfügung gestellt. In Abbildung 11 zeigt ich die Spezial-K-Anzeige auf einem Diagramm des Qqqq Etf. Crossover auf dem Indikator scheinen bedeutende Marktwende zu nennen. Abbildung 11: AIQ SYSTEMS, PRING SPECIAL K INDIKATOR. Hier ist ein Beispiel-Diagramm der QQQQ ETF mit dem Spezial-K-Indikator. TRADECISION: ZERO-LAG STRATEGIE In ihrem Artikel in dieser Ausgabe haben ldquoZero Lag (gut, fast), rdquo John Ehlers und Ric Way untersucht, wie man eine ausgewählte Menge an Verzögerung von einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt entfernt und dann den Filter in einer effektiven Handelsstrategie Um die Strategie in Tradecision mit dem Tradecisionrsquos Indicator Builder zu replizieren, legen Sie zunächst den ZeroLag-Indikator mit folgendem Code ein: Mit dem Tradecisionrsquos Strategy Builder richten Sie die ZeroLag-Strategie mit folgendem Code ein: Um diese Strategie in Tradecision zu importieren, besuchen Sie den Bereich ldquoTradersrsquo Tipps von Tasc Magazinerdquo auf tradecisionsupporttaspeipstasctraderstips. htm oder kopieren Sie den Code von der Stocks amp Commodities Website bei Händlern. Ein Beispieldiagramm ist in Fig. 12 gezeigt. Fig. 12: TRADECISION, ZERO-LAG-INDIKATOR UND STRATEGIE AUF QQQQ. Die EG stellt einen führenden Indikator dar, der in Bezug auf die EMA eng ist. Im Allgemeinen, wenn die EG über der EMA liegt, befindet sich die Aktie in einem Stiermodus, und wenn die EC unter der EMA liegt, ist die Aktie bärisch. NINJATRADER: ZERO-LAG STRATEGIE Die ZLAG Ema ist eine Indikator - und Automatisierungsstrategie, die von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel in dieser Ausgabe, ldquoZero Lag (Well, Almost), rdquo diskutiert wurde und nun zum Download bei ninjatraderSCNovember2010SC. zip zur Verfügung gestellt wurde . Sobald itrsquos heruntergeladen wurde, wählen Sie aus dem Fenster NinjaTrader Control Center das Menü Datei rarr Utilities rarr Importieren Sie NinjaScript und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus. Dieser Indikator ist für NinjaTrader Version 6.5 oder höher. Sie können den Strategie-Quellcode überprüfen, indem Sie das Menü Extras Rarr Bearbeiten NinjaScript rarr Strategie aus dem NinjaTrader Control Center Fenster und wählen Sie ldquoZLagEMATS. rdquo Der Quellcode für das Indikator ist verfügbar, indem Sie auf Werkzeuge rarr Edit NinjaScript rarr Indikator und wählen Sie ldquoZLagEMA. rdquo NinjaScript Indikatoren und Strategien sind kompiliert Dll s, die native, nicht interpretiert, die Ihnen die höchste Leistung ermöglicht. Ein Beispieldiagramm, das die Strategie implementiert, ist in Abbildung 13 dargestellt. Abbildung 13: NINJATRADER, ZERO-LAG STRATEGIE. Dieser Screenshot zeigt die ZLagEMATS-Strategie, die auf eine Tageskarte von Microsoft (MSFT) angewendet wird. MdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: ZERO-LAG STRATEGIE In ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers und Ric Way präsentieren eine spezielle Version des exponentiellen gleitenden Durchschnittes (Ema). Diese Ema kann in NeoTicker mit einem Delphi-Skript implementiert werden. Es gibt zwei Plots zurück und hat zwei Integer-Parameter. Der Indikator heißt ldquo Tasc Zero Lagrdquo (Listing 1) mit zwei Integer-Parametern, Länge und Gewinngrenze. Und es wird sowohl den regulären exponentiellen gleitenden Durchschnitt als auch den fehlerkorrigierenden (EC) exponentiellen gleitenden Durchschnitt aufzeichnen. Wir können das gleitende durchschnittliche Crossover-System, das in dem Artikel beschrieben ist, mit dem NeoTickerrsquos-Leistungsindikator Backtest EZ implementieren. Dieser Indikator nimmt Crossover-Signale mit Formeln auf und ermöglicht es Benutzern, die Größe und die Ausgabemethode anzupassen. Für eine herunterladbare Version des Null-Lag-Indikators sowie das gleitende durchschnittliche Crossover-System, siehe die NeoTicker-Blog-Website (blog. neoticker). Ein Beispieldiagramm, das die Strategie implementiert, ist in Abbildung 14 dargestellt. Abbildung 14: NEOTICKER, ZERO-LAG STRATEGIE mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: ZERO-LAG STRATEGIE In ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers und Ric Way beschreiben ihr Null-Verzögerungs-exponentielles gleitendes Durchschnittssystem. Abbildung 15 zeigt die Standalone-Anzeige am Dezember SampP emini. ABBILDUNG 15: WAVE59, ZERO-LAG-ANZEIGE Das folgende Skript implementiert dieses Kennzeichen in Wave59. Wie immer können Benutzer von Wave59 diese Skripts direkt über die QScript-Bibliothek, die in wave59library gefunden wird, herunterladen. MdashPatrick J. Stiles Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 SHARESCOPE: ZERO-LAG STUDY Der hier angegebene Code ist für John Ehlers und Ric Wayrsquos Null-Lag-Strategie. Es fügt die beiden gleitenden Durchschnitte zu einem Preis Diagramm und Display kaufen und verkaufen Marker, wenn die Kriterien erfüllt sind. Siehe Abbildung 16 für ein Beispiel des Indikators auf Cisco. Aufgrund der Schwellen, die sie vorschlagen, kreuzt Donrsquot immer ein Signal. Abbildung 16: SHARESCOPE, ZERO-LAG INDIKATOR AUF CISCO Sie können diese Studie herunterladen oder Code für einen Indikator von sharecript. co. uk. UPDATA: ZERO-LAG INDIKATOR UND SYSTEM Diese Tradersrsquo Tip basiert auf dem Artikel von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe, ldquoZero Lag (Nun, fast).rdquo Die Autoren erstellen einen Fehlerkorrekturfilter für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Ema ), Die den Verzögerungseffekt der zunehmenden Perioden minimieren will. Die Erhöhung des Verstärkungsparameters von Null ändert den Filter von einem Ema mit Verzögerung auf effektiv Null Verzögerung (wenn auch mit Null Glättung auch). Die Überkreuzung dieser Zeilen kann verwendet werden, um eine Handelsstrategie zu bilden, mit der Hinzufügung einiger Schwellenwert für die Differenz zwischen der nahen und fehlerkorrigierenden Linie. Die neue Updata Professional Version 7 akzeptiert Code in VB und C zusätzlich zu unserem benutzerfreundlichen benutzerdefinierten Code geschrieben. Versionen dieses Indikators und Systems in all diesen Sprachen können heruntergeladen werden, indem Sie auf das Menü Benutzer und dann auf System - oder Indikatorbibliothek klicken. Diejenigen, die aufgrund von Firewall-Problemen nicht auf die Bibliothek zugreifen können, können den Code hier in den Editor "Updata Custom" einfügen und speichern. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 17 dargestellt. Abb. 17: UPDATA, ZERO-LAG-INDIKATOR. Diese Grafik zeigt den Nullpunkt-Indikator (gelb) und den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (rot) auf Microsoft (MSFT). Wenn die Null-Lag-Indikator über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt, gilt itrsquos als bullish. VT TRADER: ZERO-LAG INDIKATOR Diese Tradersrsquo Tip basiert auf ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe. Wersquoll bietet den Null-Lag-Indikator zum Download in unseren Online-Foren an. Der VT-Trader-Code und die Anleitung zur Wiederherstellung dieses Indikators sind wie folgt: VT Traderrsquos Ribbon rarr Technische Analyse menu rarr Indikatoren group rarr Indikatoren Builder rarr Neue Schaltfläche Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den folgenden Text in jedes entsprechende Textfeld ein: In der Eingangsvariable ( S), erstellen Sie die folgenden Variablen: Erstellen Sie auf der Registerkarte Ausgabevariablen die folgenden Variablen: In der Registerkarte Formel kopieren und fügen Sie die folgende Formel ein: Klicken Sie auf das Symbol ldquoSaverdquo in der Symbolleiste, um den Nullpunkt-Indikator zu bauen . Um den Indikator an ein Diagramm anzuhängen (Abbildung 18), klicken Sie im Diagrammfenster auf die rechte Maustaste und wählen Sie aus der Indikatorliste ldquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTASC - 112010 - Zero-Lag Indicatorrdquo. Abbildung 18: VT TRADER, ZERO-LAG-ANZEIGE. Hier ist ein Beispiel für die Null-Lag-Indikator (grün) und EMA (lila) an einem EURUSD 30-Minuten-Candlestick-Diagramm angeschlossen. Um mehr über VT Trader zu erfahren, besuche cmsfx. Risiko-Haftungsausschluss: Der Devisenhandel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. TRADESIGNAL: ZERO-LAG-INDIKATOR Der von John Ehlers in seinem Artikel in dieser Ausgabe vorgestellte Null-Lag-Indikator lässt sich problemlos in TradeSignals kostenloses interaktives Online-Charting-Tool bei TradesignalOnline realisieren (Abbildung 19). Wählen Sie im Werkzeug Neue Strategie, geben Sie den Code im Online-Code-Editor ein und speichern Sie ihn. Die Strategie kann nun jedem Diagramm mit einem einfachen Drag-Drop hinzugefügt werden. Sowohl der Indikator als auch die Strategie wurden im Lexikon-Bereich der Website bei TradesignalOnline zur Verfügung gestellt, wo sie mit einem einzigen Klick importiert werden können. Abbildung 19: TRADESIGNAL, ZERO-LAG-INDIKATOR Hier gezeigt ist Tradesignal Online mit John Ehlers Null-Lag-Strategie auf MSFT. Ursprünglich veröffentlicht in der November 2010 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.